Resenha - Gestão do Risco na Atividade Bancária

Gestão do Risco na Atividade Bancária e Geração de Valor para o Acionista
- Métodos de Medição de Risco a Políticas de Alocação de Capital -

de Andrea Resti e Andrea Sironi
Nº de páginas: 992



Vira e mexe nos surpreendemos com obras de alta qualidade técnica e especifidades , verdadeiros "calsos de portas", mas na verdade biblias para serem tratadas com a devida devoção. Foi assim com um recente lançamento da Qualitymark (que vem desbancando tradicionais publishers de economia e administração,não só pela ousadia como pela contancia na renovação de seu catálogo) que tem o selo da Serasa Experian.
Estamos falando de Gestão do Risco na Atividade Bancária e Geração de Valor para o Acionista - Métodos de Medição de Risco a Políticas de Alocação de Capital que vai além de analisar os riscos clássicos que são inerentes ao negócio bancário - risco de crédito, risco de taxa de juros e risco de liquidez1- e as normas de comportamento convencionais utilizadas pelos bancos. Normas estas que se aprersentam como forma de gerenciar esses riscos em condições
de incerteza que caracterizam uma economia monetária da produção, por exemplo.
Edward I. Altman, professor de Finanças do Max L. Heine, NYU Stern School of Business. dá sua opinião"...Creio que este é o livro de gestão de risco mais abrangente e instrutivo disponível na atualidade.” Se isso não bastasse temos a biografia de seus autores - Andrea Resti - ex-funcionário em um dos maiores bancos da Itália, trabalhou nas questões do Basileia II para o Centre for European Policy Studies (Bruxelas). Consultor de diversos bancos importantes, bem como do Banco da Itália, desenvolve cursos sobre risco de crédito para GARP e PRMIA. E Andrea Sironi - atuou no passado no Chase Manhatt no Bank, em Londres, e tem trabalhado como professor convidado na Stern School of Business (NYU) e no Federal Reserve Board of Governors (Washington). Atualmente, é diretor para Assuntos Internacionais na Bocconi University (Milão) e membro do Fitch Academic Advisory Board.
A obra apresenta uma estrutura integrada para a medição de risco, a gestão de capital e a criação de valor em bancos. A partir da medição de riscos enfrentados por um banco, definem-se critérios e regras para dar suporte a uma política corporativa orientada à maximização do valor aos acionistas.
Dividido em partes, o livro apresenta os diferentes tipos de risco (incluindo os riscos de taxa de juros, de mercado, de crédito e os operacionais) e como avaliar o montante de capital que eles absorvem por meio de modelos de medição de risco robustos e atualizados; pesquisa os requerimentos de capital regulatório com uma ênfase especial para o Basileia II, suas bases econômicas e implicações gerenciais; além de apresentar modelos e técnicas para calibrar o montante de capital econômico em risco necessário para o banco, para ajustar ao máximo sua composição, alocá-lo para unidades tomadoras de risco, estimar o retorno “justo” esperado pelos acionistas e monitorar o processo de criação de valor, com exercícios, exemplos e teses explicativas.

um livro da